2024在线配资论坛 国泰君安中证1000指数增强A,国泰君安中证1000指数增强C: 国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

  国泰君安中证 1000 指数增强型       证券投资基金     招募说明书（更新）     （2024 年第 2 号） 基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司  基金托管人：中国农业银行股份有限公司      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                        重要提示   国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称：“本基金”）经中国证券监 督管理委员会 2022 年 5 月 13 日证监许可【2022】983 号文注册募集。本基金的基金合同于   上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招 募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概 要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支 付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面 临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。本基金的 具体风险详见本招募说明书“风险揭示”章节。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金 管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购） 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。   本基金可投资股指期货、国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值 取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预 期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。   本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的 风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动 性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金 管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细 阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。    《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。    本基金标的指数为中证 1000 指数。    （1）指数样本空间      选自沪深两个证券市场，中证 800 指数样本以外的规模偏小且流动性好的 1000 只证 券作为指数样本，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补，综合反映沪深证券市场内小市值 公司的整体状况。    （2）选样方法 的证券； 作为指数样本。    有 关标 的指 数具 体编 制方案 及成 份券 信息 详见中证 指数 有限 公司 网站 ，网址 ： www.csindex.com.cn。    本基金本次更新招募说明书主要对基金经理变更及基金管理人的基本信息相关内容进 行更新，更新截止日为 2024 年 8 月 21 日，除非另有说明，本更新招募说明书其他所载内容 截止日为 2024 年 7 月 26 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，财务 和业绩表现数据未经审计。               国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）              国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                       一、绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等 相关法律法规和《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                          二、释义     在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 募说明书》及其更新 料概要》及其更新 售公告》 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对 其不时做出的修订 次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七 部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金 进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 理有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 金份额余额及其变动情况的账户 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 划注册登记业务管理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实 施细则（适用于中登 TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 施细则（适用于自建 TA）》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的 业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 申请购买基金份额的行为 申请购买基金份额的行为 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额)超过上一开放日基金总份额的 10% 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 他资产的价值总和 份额净值的过程     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 持有人服务的费用 分为不同的类别。投资人在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资人在认购、申购时不收取认购费、 申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基 金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应 权益补偿并支付费用的业务 式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大 不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                       三、基金管理人   （一）基金管理人基本情况   名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（简称：本公司或公司）   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层   设立日期：2010 年 8 月 27 日   法定代表人：陶耿   联系电话：021-38676999   联系人：赵菊   注册资本：20 亿元人民币   批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631 号   存续期限：持续经营   股权结构：国泰君安证券股份有限公司，持有股份 100%。   （二）主要人员情况   谢乐斌，男，博士。1993 年 7 月至今，历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券 投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总 部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经 理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险 官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安 金融控股有限公司董事会主席、本公司董事长。   陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证 监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光 大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。   王吉学，男，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审判员，国 泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风 险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法律部副总经 理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林省 分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营业 部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主持 工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营 业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务 部总经理，现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。   刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口 营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳 笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、深圳分公 司总经理、国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理，现任粤港澳大湾区协同发展委员 会办公室主任、本公司董事。   黄韦，男，硕士。历任君安证券有限公司信息技术中心主任助理，国泰君安证券信息技 术部副总经理，现任国泰君安证券股份有限公司信息技术部总经理，本公司董事。   陈稹，男，博士。历任中国人民大学劳动人事学院教师、副院长兼副书记，中国证监会 人事教育部干部、处长，中国证监会山西监管局党委委员、副局长，中国证监会北京监管局 党委委员、副局长，中国证监会中证金融研究院党委书记、常务副院长，现任中国人民大学 国家发展与战略研究院高级研究员，国新证券股份有限公司独立董事，本公司独立董事。   袁志刚，男，博士。历任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达 股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事，中建投信托 有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海银行外部监 事，现任复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市人民政府 决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家，上海市决策咨询委员会委员，融创中国控股有限 公司独立董事等职务，本公司独立董事。   钱军，男，博士。历任美国波士顿学院卡罗尔管理学院金融系终身教授，美国麻省理工 学院斯隆管理学院金融学访问副教授，清华大学经济管理学院金融系特聘教授，上海交通大 学上海高级金融学院金融学特聘教授、教授、博士生导师、EMBA 项目联席主任、EMBA/DBA/EE 项目联席主任，上海交通大学中国金融研究院副院长，国际学术杂志 Review of Finance 副主编，中信银行股份有限公司独立非执行董事，现任复旦大学泛海国际金融学院金融学教 授、执行院长，政协上海市第十四届委员会常务委员，复旦西部国际金融研究院院长，民建       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 复旦大学委员会主任委员，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构中心研究员，国际学术 杂志 International Studies of Economics 编委，本公司独立董事。    董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财 务部财务经理，国泰君安证券公司稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计 总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审 计中心副总经理（主持工作），国泰君安金融控股有限公司首席风险官，现任国泰君安证券 计划财务部总经理，公司监事。    王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理，本 公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作），现任本公司风险管理部总经 理、公司职工监事。    陶耿，男，1968 年 1 月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民 银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、 办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理。现任本公司党委书记、副董事长、总裁 兼财务负责人。    叶明，男，1976 年 8 月出生，大学本科，中共党员。1995 年 7 月入职原国泰证券，1999 年 7 月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中 心副总经理；2010 年 8 月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、 代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责人，现任本 公司副总裁、首席信息官（代为履职）、首席市场官，兼财富管理部总经理、机构企业客户 部总经理、南方分公司总经理。    李艳，女，1974 年 2 月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001 年 3 月入职上海证券 有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部负 责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理，2015 年 9 月起加入本公司担任战略发展部（原综合管理部）总经理，现任本公司董事会秘书，兼 任党委办公室/纪检办公室主任。    吕巍，男，1976 年 9 月出生，硕士研究生。2002 年 7 月入职中国银行深圳分行法律合 规部担任法律顾问；2005 年 8 月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012 年 1 月入      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016 年 8 月起加入本公司担任法务监察部总经 理；现任本公司合规总监、督察长、首席风险官，兼任法务监察部总经理。   丁杰能，男，1981 年 3 月出生，硕士研究生，中共党员。2006 年 4 月入职国泰君安证 券，历任固定收益证券总部投资经理助理(自营)、固定收益证券总部董事(自营)、固定收益 证券部执行董事(自营)、固定收益证券部利率投资经理、固定收益证券部自营投资业务主管 MD、固定收益证券部 FI 自营主管、投资业务部总经理；2021 年 3 月起加入本公司，历任固 定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理及 AI 投资部总经理，现任本公司首席投资官 （CIO），兼任固定收益投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部 （公募）总经理，固定收益投资部（私募）总经理。   孙佳宁，男，1981 年 8 月出生，硕士研究生，中共党员。2006 年 7 月入职国泰君安证 券，历任证券及衍生品投资总部投资经理(策略投资)、证券及衍生品投资总部交易经理、证 券衍生品投资部高级交易经理；2014 年 7 月起加入本公司，历任量化投资部副总经理（主 持工作）、总经理，权益与衍生品部总监、总经理，量化投资部总经理、权益研究部总经理， 现任本公司首席研究官（CRO），兼任权益投资部总经理、基金投资部（公募）总经理。   徐刚，男，1985 月 8 月出生，博士研究生，中共党员。2011 年 7 月入职中海信托股份 有限公司风险管理总部；2013 年 2 月起加入本公司，历任金融市场部投资经理，结构融资 部高级投资经理，资产证券化部总经理助理（主持工作）、总经理，结构金融部总经理、不 动产投资部总经理，现任本公司首席投资官（CIO）。   胡崇海，浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室 访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研 发工作，2014 年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍 生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在 Alpha 量化策略以及基于机器 学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部 总经理，兼任量化投资部（公募）总经理。自 2021 年 12 月 15 日起担任“国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金”基金经理，自 2022 年 8 月 16 日起担任“国泰君安中证 1000 指 数增强型证券投资基金”基金经理，自 2022 年 8 月 18 日起担任“国泰君安量化选股混合型 发起式证券投资基金”基金经理，自 2022 年 11 月 16 日起担任“国泰君安科技创新精选三 个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理，自 2023 年 4 月 19 日起担任“国泰君安        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自 2023 年 12 月 12 日起担任“国泰 君安中证 1000 优选股票型发起式证券投资基金”基金经理，自 2024 年 2 月 6 日起担任“国 泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理，自 2024 年 4 月 16 日起担任“国泰 君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理。   刘晟，北京大学金融学硕士研究生。2021 年 7 月加入上海国泰君安证券资产管理有限 公司，历任权益与衍生品部量化研究员助理，量化投资部研究员助理、投资助理，现任量化 投资部（公募）基金经理。主要从事领域 Alpha 因子和模型的研究工作。自 2024 年 8 月 21 日起担任“国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金”基金经理。   陶耿，投资决策委员会主任委员，现任本公司党委书记、副董事长、总裁兼财务负责人。   丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席投资官（CIO），兼任固定收益 投资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收 益投资部（私募）总经理。   孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席研究官（CRO），兼任权益投资 部总经理、基金投资部（公募）总经理。   吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。   丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。   苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。   王红莲，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理、公司职工监事。   胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募） 总经理。   薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。   杨钤雯，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作），兼任基 金投资部（私募）总经理。   （三）基金管理人的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的 情况除外； 益； 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 期限不低于法律法规规定的最低期限； 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 管人； 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 承担责任； 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后   （四）基金管理人的承诺 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：   （1）越权或违规经营；   （2）违反基金合同或托管协议；   （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；   （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （6）玩忽职守、滥用职权；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；      （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序；      （9）贬损同行，以抬高自己；      （10）以不正当手段谋求业务发展；      （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；      （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；      （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。      （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益；      （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；      （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；      （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。      （五）基金管理人的内部控制制度      为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行 高效的内部控制制度。      内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。      （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。      （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。      （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。   （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。   （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。   （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。   （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监 督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。   （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。   （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。   内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内 部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。   公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。   控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部 控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制和人力资源控制等。   （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任；   （2）上述关于内部控制的披露真实、准确；   （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控 制制度。      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                       四、基金托管人   （一） 基金托管人基本情况   名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区建国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表人：谷澍   成立日期：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册资本：34,998,303.4 万元人民币   存续期间：持续经营   联系电话：010-66060069   传真：010-68121816   联系人：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最 广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通 过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并 举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营 理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的 金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中 成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产 托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被美国《环球金融》 评为中国“最佳托管银行”；2021 年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币 市场优秀托管行”奖；2022 年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管 银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一 部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。   （二）主要人员情况   中国农业银行托管业务部现有员工 302 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高 级技术职称，精通国内外证券市场的运作。   （三）基金托管业务经营情况   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 885 只。   （四）基金托管人的内部风险控制制度说明   严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管 理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。   具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格 的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账 户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技 术系统完整、独立。   （五） 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。   当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 管理人进行提示； 示有关基金管理人并报中国证监会。      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                       五、相关服务机构   （一）基金份额发售机构   （1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层   法定代表人：陶耿   电话：021-38676999   联系人：甘珉   网址：www.gtjazg.com   （2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统   本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人 可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。   （二）基金登记机构   名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层   法定代表人：陶耿   电话：021-38676999   联系人：茹建江   （三）律师事务所和经办律师   律师事务所：上海市通力律师事务所   地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼   负责人：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   经办律师：黎明、陆奇   联系人：陆奇   （四）会计师事务所和经办注册会计师   会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室     办公地点：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼     执行事务合伙人：李丹     电话：（021）23238888     传真：（021）23238800     经办注册会计师：薛竞、段黄霖     联系人：薛竞      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）            六、 基金的募集与基金合同的生效   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》等有关法律法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委 员会证监许可【2022】983 号文注册公开募集。募集期从 2022 年 8 月 1 日起到 2022 年 8 月   本基金的基金合同已于 2022 年 8 月 16 日正式生效。   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 30 个工作 日、连续 40 个工作日及连续 45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的情况发布提示 性公告；连续 50 个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的约定进入基 金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）           七、基金份额的申购、赎回及转换   （一）申购、赎回及转换的场所   本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。   具体非直销销售机构名单以份额发售公告为准。直销及非直销销售机构请参见本招募说 明书第五部分“相关服务机构”及相关公告。   基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。   销售机构可以根据情况增加或减少其销售网点、变更营业场所。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回及转换。   （二） 开放日及开放时间   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、 新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时 间在申购开放公告中规定。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开放公告中规定。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。   （三）申购与赎回的原则 基准进行计算；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   （四）申购、赎回及转换的有关限制 理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。 的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具 体规定为准。 售机构协商一致后的相关公告为准。 作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 具体规定请参见相关公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 约定的前提下，以各非直销销售机构的业务规定为准。   （五） 申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。   投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过基 金登记机构及其相关基金销售机构在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 或《基金合同》载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至下一个工作日划 往基金份额持有人的银行账户。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。   在不违反法律法规规定和基金合同约定的情形下，本基金登记机构可根据相关业务规则， 对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。   （六）申购、赎回及转换的费用   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率 按单笔分别计算。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：            申购金额（M）                   申购费率             M＜100 万元                  1.50%            M≥1000 万元               每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：        连续持有时间（N）                   赎回费率            N＜7 日                    1.50%            N≥365 日                   0%   赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基 金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人将其赎回费全额计入基金财产；对持续持 有期少于 90 日且不少于 30 日的投资人将其赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期 不少于 90 日但少于 180 日的投资人将其赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不 少于 180 日的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制 性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：        连续持有时间（N）                   赎回费率            N＜7 日                    1.50%   赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 C 类基 金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回 费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。   （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规 及基金合同、招募说明书的规定收取。   （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转 入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。   （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （5）持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。 提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定。 益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 当调低本基金的申购费率和赎回费率。   基金管理人可以针对特定投资人开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。   （七）申购份额、赎回金额的计算 基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到 小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）本基金 A 类基金份额申购份额的计算方式：   基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额   申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   （2）本基金 C 类基金份额申购份额的计算方式：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 101,200 元本金申购本基金 A 类基金份额，且该申购申请被全额确 认，对应的申购费率为 1.50%，假定申购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则可申 购的 A 类基金份额为：   申购金额=101,200 元   净申购金额＝101,200/(1+1.50%)＝99,704.43 元   申购费用＝101,200－99,704.43＝1,495.57 元   申购份额＝99,704.43/1.2000=83,087.03 份   即投资者选择投资 101,200 元本金申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日基金 A 类 基金份额净值为 1.2000 元，可得到 83,087.03 份 A 类基金份额。      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均 按四舍五入的方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：   赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回费用=赎回总额×赎回费率   净赎回金额=赎回总额－赎回费用   例 1：某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额且持有时间大于 30 日但不满 180 日，赎回 费率为 0.5%，假设赎回申请当日的 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回费用=10,680.00×0.5%=53.40 元   赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元   即：投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额且持有时间大于 30 日但不满 180 日，假设赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10,626.60 元。   例 2：某投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有时间为 5 天，对应的赎回费 率为 1.5%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元   赎回费用=10,680.00×1.5%=160.20 元   赎回金额=10,680.00-160.20= 10,519.80 元   即：投资人赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，持有期限为 5 天，假设赎回当日本基 金 C 类基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的净赎回金额为 10,519.80 元   T 日基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数量。   T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算， 均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。   （八）申购、赎回的登记   投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      基金管理人可以在不违反法律法规规定的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不 得实质影响投资者的合法权益，基金管理人最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。      （九）拒绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 值。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金申购申请。 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 个投资人单日或单笔申购金额上限的。      发生上述第 1、2、3、5、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停或拒绝 接受基金投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。      （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 值。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 停接受基金份额持有人的赎回申请。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   发生上述第 1、2、3、6、7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或 延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   （十一）巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （3）当本基金出现巨额赎回时且基金管理人决定部分延期赎回的，在单个基金份额持 有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持 有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变 现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可以对该基金份额持有人的赎回申请超过前一开 放日基金总份额 10%的部分进行延期办理。对于其余当日未延期办理的赎回申请，应当按单 个账户未延期办理的赎回申请量占未延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定 媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 停公告。 关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情况在暂停公告 中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。   （十三）基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。   （十四）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。   如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合 理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。   （十六）定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。   （十七）基金的冻结、解冻和质押等其他基金业务   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。   如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的相关公告。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                   八、 基金的投资   （一） 投资目标   本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 1000 指数进行有效跟踪的基础上，通过 数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋 求基金资产的长期增值。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券（包括存 托凭证、下同）、备选成份券（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票和存 托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换 债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中 期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变 更后的规定为准。   （三）投资策略   本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及 个股权重等进行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误差的基础上获取超越标 的指数的投资收益。   如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成 份券进行调整。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配 置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收 益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同时优化组合交易 并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本基 金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调 整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选相应的存托凭证投资标的。   在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类 属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所 市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调 整，确定类属资产的权重。   在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。   随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投 资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水 平的投资回报。   可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券的 特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券 进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 本基金持有的该类债券可以转换为股票。   本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较 高的资产支持证券进行投资。   本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值 为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风 险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值 为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风 险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。   为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资 管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠 杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参 与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 1000 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 30%；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；   （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；   （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出；   （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵守下列要求： 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关 约定； 值之和，不得超过基金资产净值的 95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      （13）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      （14）本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的 95%；      （15）本基金参与转融通证券出借业务，出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证 券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期 限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；      （16）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；      （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述第（9）、（13）、（15）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的， 从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，但需提前公告。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。   （五）标的指数与业绩比较基准   本基金的标的指数为：中证 1000 指数        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后） ×5%。   中证 1000 指数选取中证 800 指数样本股以外的规模偏小且流动性好的 1000 只股票组 成，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补。本基金选定中证 1000 指数作为股票部分的业 绩比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重，能 够准确反映本基金的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。   未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作 方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行 表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。   若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业 绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。   若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份 额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准，无需召开基金 份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意后，报中国证监会 备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介 上刊登公告。   （六）风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。   本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风 险收益特征。   （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 持有人的利益；       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 不当利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （九）基金投资组合报告   国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金管理人－上海国泰君安证券资产管理有限 公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 6 月 30 日，来源于《国泰君安中证 1000 指数增 强型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告》。  序号           项目                 金额(元)       占基金总资产的比例（%）       其中：股票                594,467,956.44             91.21       其中：债券                              -               -           资产支持证券                         -               -       其中：买断式回购的买入返售                      -               -      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      金融资产 代码          行业类别           公允价值(元)             占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                   2,845,243.00             0.44  B   采矿业                    13,363,330.00                2.07  C   制造业                   335,462,655.82               51.99  D   电力、热力、燃气及水生产和          13,514,903.10                2.09      供应业  E   建筑业                        3,482,669.28             0.54  F   批发和零售业                     9,880,454.06             1.53  G   交通运输、仓储和邮政业            20,302,668.60                3.15  H   住宿和餐饮业                                -               -  I   信息传输、软件和信息技术服          65,568,295.71               10.16      务业  J   金融业                        2,895,039.60             0.45  K   房地产业                       3,048,249.32             0.47  L   租赁和商务服务业                   2,702,723.00             0.42  M   科学研究和技术服务业                 7,850,321.10             1.22  N   水利、环境和公共设施管理业              2,702,802.00             0.42  O   居民服务、修理和其他服务业                         -               -  P   教育                                    -               -      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）  Q   卫生和社会工作                             -                -  R   文化、体育和娱乐业                 3,367,916.14             0.52  S   综合                                  -                -      合计                    486,987,270.73              75.47 代码          行业类别           公允价值(元)            占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                            -                -  B   采矿业                       4,094,280.00             0.63  C   制造业                    72,741,854.26              11.27  D   电力、热力、燃气及水生产和          10,986,199.00               1.70      供应业  E   建筑业                       2,157,838.00             0.33  F   批发和零售业                    1,029,019.20             0.16  G   交通运输、仓储和邮政业               2,233,110.00             0.35  H   住宿和餐饮业                              -                -  I   信息传输、软件和信息技术服             3,356,662.56             0.52      务业  J   金融业                       2,667,230.70             0.41  K   房地产业                      5,118,630.24             0.79  L   租赁和商务服务业                  2,780,135.00             0.43  M   科学研究和技术服务业                  52,681.95              0.01  N   水利、环境和公共设施管理业               19,872.00              0.00  O   居民服务、修理和其他服务业                       -                -  P   教育                                  -                -  Q   卫生和社会工作                             -                -        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）  R    文化、体育和娱乐业                             -                 -  S    综合                           243,172.80               0.04       合计                      107,480,685.71               16.66      本基金本报告期末未持有港股通股票。  序号    股票代码     股票名称    数量(股)      公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)  序号    股票代码     股票名称   数量(股)       公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)          国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。                                                  公允价值变  代码       名称      持仓量（买/卖）       合约市值(元)                           风险说明                                                   动（元） IM2407   IM2407           16    15,545,600.00    -453,026.00   -      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 公允价值变动总额合计（元）                                  -453,026.00 股指期货投资本期收益（元）                                  -874,767.46 股指期货投资本期公允价值变动（元）                              -433,460.28   本基金可投资股指期货。若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值 为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲投资组合的风 险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值 为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风 险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金本报告期末未持有国债期货。 一年内受到公开谴责、处罚的情形说明   本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。   基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   序号                  名称                     金额(元)   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。   本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。          国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                           九、基金的业绩      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证  基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投  资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表      国泰君安中证 1000 指数增强 A：                                    净值                                                     业绩比较                         基金份额       增长     业绩比较                                                     基准收益           阶段            净值增长       率标     基准收益              ①－③      ②－④                                                     率标准差                           率①       准差      率③                                                      ④                                     ② 自基金成立起至 2024.06.30      -16.84%   1.28%   -31.27%   1.29%   14.43%   -0.01%      国泰君安中证 1000 指数增强 C：                         基金份                         业绩比较                                   净值增     业绩比较                         额净值                         基准收益           阶段                      长率标     基准收益              ①－③      ②－④                         增长率                         率标准差                                   准差②      率③                           ①                          ④ 自基金成立起至 2024.06.30      -17.46%   1.28%   -31.27%   1.29%   13.81%   -0.01%      注：本基金合同生效日为 2022 年 8 月 16 日。   国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 国泰君安中证 1000 指数增强 A： 国泰君安中证 1000 指数增强 C： 注：本基金合同生效日为 2022 年 8 月 16 日。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                   十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券账户、资金账户及其他投 资所需账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机 构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                   十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。      （二）估值对象      基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。      （三）估值原则      基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。      与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；   （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或 市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 估值。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 值的公平性。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。   （五）估值程序 份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立 大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。       （六）估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无 法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。   由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利 的当事人仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。   （七）暂停估值的情形 基金管理人应当暂停估值；    （八）基金净值的确认   用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 对基金净值信息予以公布。   （九）特殊情况的处理 为基金资产估值错误处理。 误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管 人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十二、基金的收益与分配      （一）基金利润的构成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。      （二）基金可供分配利润      基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。      （三）基金收益分配原则 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红； 日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配 权；      在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日 前在规定媒介公告。      （四）收益分配方案      基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。      （五）收益分配方案的确定、公告与实施      本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核收益分配总额，依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。      （六）基金收益分配中发生的费用      收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务管理办法 及细则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规定。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）               十三、基金的费用与税收   （一）基金费用的种类   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金 份额分为不同的类别，其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按 前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基 金财产中划给基金管理人，由基金管理人分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。   上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   （三）不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见本 招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十四、基金份额的登记   （一）基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。   （二）基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管 理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理 人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。   （三）基金登记机构的权利   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在规定媒介上公告；   （四）基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 服务；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十五、基金的会计与审计   （一）基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。   （二）基金的年度审计 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）               十六、 基金的信息披露   （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 规定发生变化时，本基金从其最新规定。   （二）信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   （五）公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托 管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。   基金管理人应于基金份额申购开始日、赎回开始日前在规定媒介上公告。   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定 报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件：   （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同终止、基金清算；   （3）转换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；   （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；   （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （8）基金募集期延长或提前结束募集；   （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动；   （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；   （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （21）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项的；   （22）调整基金份额类别的设置；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；   （25）基金存续期内，本基金连续 30 个工作日、连续 40 个工作日及连续 45 个工作日 出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人 将对可能触发基金合同终止情形的发布提示性公告；   （26） 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制 作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的股 指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指 期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。   基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。   基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 细。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内发生的重大关联交易事项做详细 说明。   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法律法规的规定。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行 复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。   基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起， 按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形   当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     十七、 侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人 申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。   （2）主袋账户   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用、与侧袋账户有关的费用从侧袋账户 资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由 基金管理人承担。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）定期报告   侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格， 不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。   （3）临时报告   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人将在每次处 置变现后按规定及时发布临时公告。   基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处置 变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份 额持有人支付已变现部分对应的款项。   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：   基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。   基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计 核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。   （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律 法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当 程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行 修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                      十八、 风险揭示      证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包 括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。      巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当本基金单个开放日的基金份额净赎 回申请超过上一开放日本基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部 基金份额。      基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投 资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收 益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。      基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：客户服务热线 （95521），公司网站（www.gtjazg.com）或者通过其他非直销销售机构，对本基金进行充 分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理 的评估后，再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也 不会给自己的正常生活带来很大的影响。      投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方 式。      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。      （一）证券市场风险      证券市场受各种因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风 险的主要因素有：     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   货币政策、财政政策、产业政策与流通政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影 响，导致证券市场价格波动而产生的风险。   随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种 可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供求关系，并 在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。   上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降，其股票价 格可能会下跌，或能够用于分配的利润减少，导致本基金投资收益减少。   本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，从而影响 基金所产生的实际收益率。   （二）流动性风险   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”章节。   本基金的投资市场主要为证券、期货交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范 型交易场所，主要投资对象为本基金的标的指数成份券或备选成份券、具有良好流动性的金 融工具（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具等），同时本基金 基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本 基金的流动性风险适中。   基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人 在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取 部分延期赎回申请的措施。   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，综合运用     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性 风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）延期办理巨额赎回申请   投资人具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“巨额赎回的情形 及处理方式”的相关内容。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人收 到赎回款项的时间也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回申请   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。   在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。   （3）延缓支付赎回款项   投资人具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形”，和本招募说明书“基金份额的申购、赎回及转换”中“巨额赎回的情形及处 理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。   在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。   （4）收取短期赎回费   本基金对持续持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资人具体请参见本招募说明书“基金资产的估值”中“暂停估值的情形”，详细了解 本基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被 暂停接受，或被延缓支付赎回款项。   （6）摆动定价   当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的 市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。   （7）中国证监会认定的其他措施。   对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则， 及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在 实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权 益。      （三） 信用风险      基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期 本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。      （四）管理风险      在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。      （五）本基金特定风险      标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。      标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。      由于标的指数调整成份券或变更编制方法、标的指数成份券发生配股或增发等行为导致 成份券在标的指数中的权重发生变化、成份券派发现金红利、新股市值配售、成份券摘牌、 流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基 金产生跟踪偏离度和跟踪误差。      本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟 踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。      本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。   标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： 基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。   根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上 进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份券的权重、替换或者增加一些非成份券。 调整投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低 于指数收益率。 交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补 足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。   资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投 资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和 信用风险在内的各项风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面临 大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险： 证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市 场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来 的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担的 风险可能远远超过普通证券交易。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，将 面临融资成本增加的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。证 券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下可以 对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控 制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保比 例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降低、 甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波 动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时间追 加担保物时面临强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同的 要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资格、 融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临一定的 风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的 股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险； 因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人将召集基金份     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通 过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后 同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资 产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管 理人不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   （七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。   （八）其他风险   相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故 障等风险。   在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金资产 的损失。   战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直 接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）       十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算      （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定的可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。      （二）基金合同的终止事由      有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的；      （三）基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。      （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；      （3）对基金财产进行估值和变现；       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低 期限。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 二十、基金合同的内容摘要   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （一）基金份额持有人的权利、义务 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理人的权利与义务   （1）依法募集资金；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有人大会；      （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；      （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；      （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；      （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；      （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借 业务；      （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；      （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户等的业务规则；      （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；      （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；      （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；      （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后      （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有人名册；      （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金托管人的权利与义务      （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户及其他投资所需账户，为基 金办理证券/期货交易资金清算；      （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；      （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；      （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的证券账户、资金账户及其他投资所需账户，按照《基金合 同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则      基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。      本基金份额持有人大会未设立日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构， 则按照届时有效的法律法规的规定执行。      （一）召开事由 开基金份额持有人大会：      （1）终止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；      （2）更换基金管理人；      （3）更换基金托管人；      （4）转换基金运作方式；      （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资目标、范围或策略；      （9）变更基金份额持有人大会程序；      （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；      （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；      （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；      （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大 会：      （1）调低其他应由基金承担的费用；      （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；      （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式或调 整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；      （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；      （6）基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；      （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金 交易、非交易过户、转托管等业务规则；      （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。      （二）会议召集人及召集方式 集； 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集 或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时 间内未能作出书面答复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要 召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单独 或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基 金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；      （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 额持有人大会通知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时间、地点和会议形式；     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                          《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日代表 的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 公告载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 大会公告载明的符合法律法规或监管机构允许的其他形式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本人直接出具表决意见或 授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表 出具表决意见；   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出 席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （1）现场开会      在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。      会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后      （六）表决      基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作 方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。      基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。      采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。      （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。      （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。      （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）生效与公告      基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。      基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有 平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用上文相关约定。   （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。   三、基金合同解除和终止的事由、程序   （一）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的；      （二）基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。      （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作清算报告；      （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；      （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。      （三）清算费用      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。      （四）基金财产清算剩余资产的分配      依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。      （五）基金财产清算的公告      清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。   （六）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低 期限。   四、争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲 裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）            二十一、基金托管协议的内容摘要   一、托管协议当事人   （一）基金管理人   名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 22-25F   邮政编码：200041   法定代表人：陶耿   成立日期：2010 年 8 月 27 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可【2010】631 号   组织形式：有限责任公司   注册资本：20 亿元人民币   存续期间：持续经营   经营范围：证券资产管理，公开募集证券投资基金管理   （二）基金托管人   名称：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表人：谷澍   成立时间：2009 年 1 月 15 日   基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：34,998,303.4 万元人民币   存续期间：持续经营   经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨 询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品 交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。      二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查      （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基 金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。      本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券（包括存 托凭证、下同）、备选成份券（包括存托凭证、下同）、其他国内依法发行上市的股票和存 托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换 债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中 期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。      本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。      如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变 更后的规定为准。      （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：      （1）本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 1000 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （2）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；      （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；      （4）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证 券，不超过该证券的 10%；      （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；      （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；      （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10％；      （8）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人 的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；      （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；      （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当遵守下列要求： 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关 约定； 值之和，不得超过基金资产净值的 95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （13）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （14）本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务，出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证 券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期 限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；   （16）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；   （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述第（9）、（13）、（15）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的， 从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，但需提前公告。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。      （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第（十 一）项基金投资禁止行为进行监督。      根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有 责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理 人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作 中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金 管理人承担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。      基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。      法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在与基 金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执 行。      （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基 金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管 理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要 临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易 前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调 整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则 进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易 对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造 成的任何损失和责任。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资银行 存款进行监督。   基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立投资 制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相 关业务办理。   （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。   （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证 券进行监督。 关问题的通知》等有关法律法规规定。 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上 述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当 将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：   拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的 销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、 划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基 金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人 经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损 失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基 金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。 除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基 金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法 规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书 面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正 期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项 进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知 基金管理人，并报告中国证监会。   （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改 正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报 送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。   （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严 重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。   三、基金管理人对基金托管人的业务核查   （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产 净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。   （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通 知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包 括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答复基金管理人并改正。   （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严 重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 金财产的完整与独立。 如有特殊情况双方可另行协商解决。 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。   （二）基金募集期间及募集资金的验资 专户。该账户由基金管理人开立并管理。 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 款等事宜，基金托管人应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 金的资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回 金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 资产的支付。      （四）基金证券账户的开立和管理 基金托管人与基金联名的证券账户。 管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金 管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 由基金管理人负责。 账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比 照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。      （五）债券托管专户的开设和管理      基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公 司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场 债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。      （六）其他账户的开立和管理     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。   （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管   基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保 管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证 券不承担保管责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金 托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保 证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。   五、基金资产净值计算与复核   （一）基金资产净值的计算及复核程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。   基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所拥有的股票、存托凭证、资产支持证券、债券、衍生工具和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市 场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。   （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不 存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。   （5）基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。   （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      （7）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。      （8）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进 行估值。      （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。      （10）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。      （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。      （12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。      如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。      根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。      基金管理人或基金托管人按“估值方法”的第（10）项进行估值时，所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。      由于证券、期货交易所、证券经营机构、登记结算公司等第三方机构发送的数据错误或 由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人应 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。      本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。      （三）基金份额净值错误的处理方式      （1）当任一类基金份额的基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误 时，视为基金份额净值错误；基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；任一类基金份额的基金份额净值 计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国        国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国 证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基 金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。      （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿：      ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。      ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人 未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有 人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额 持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%。      ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。      ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金 份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。      （3）由于证券、期货交易所、证券经营机构、登记结算公司等第三方机构发送的数据 错误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托 管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造 成的影响。      （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金 管理人计算结果为准。      （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做 法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。      （四）暂停估值的情形      （1）基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；      （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；      （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值；     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （4）法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其他情形。   （五）基金会计制度   按国家有关部门规定的会计制度执行。   （六）基金账册的建立   基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金 管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （七）基金财务报表与报告的编制和复核   基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制， 基金管理人应于每月终了后 5 个工作日内完成；季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工 作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年终了后 2 个月内编制完毕并予以公 告；年度报告在会计年度结束后 3 个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月 的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。   基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完 成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复 核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供 给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金 管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人 之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。   基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共 同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基 金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有人名册的保管     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合 同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金 托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金 管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。   基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日 等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。   基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规要 求的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份 额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。   七、争议解决方式   因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能 解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非 仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本协议受中华人民共和国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。   八、托管协议的修改与终止   （一）托管协议的变更程序   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管协议终止的情形   （三）基金财产的清算     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （1） 自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内，成立清算小组，基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。   （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券 法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。   （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付清算费用；   （2）交纳所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低 期限。   基金财产清算完成后，基金托管人负责由指定人员办理资金账户、证券账户、债券托管 专户的销户工作，销户过程中基金管理人应给予必要的配合。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）               二十二、对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改服务项目：   （一）基金份额持有人交易记录查询服务   本基金份额持有人可通过基金管理人的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直销系统（国 泰君安资管 APP）查询历史交易记录。   （二）基金份额持有人的对账单服务   基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理人直销机构持 有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可通过网上直销 系统（国泰君安资管 APP）查询对账单。   由于持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递 差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准确送达。因上述原因无法正 常获得前述服务的持有人，敬请及时通过基金管理人官方网站或网上直销系统（国泰君安资 管 APP），或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。   （三）资讯服务   投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：95521。   www.gtjazg.com   投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下载国泰君安资 管 APP，了解基金产品、服务等信息。                     国泰君安资管 APP 下载二维码   如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服务电话或其他 方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。       国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 二十三、其他应披露事项     本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。     以下为基金管理人在招募说明书更新期间刊登的与本基金相关的公告。 序号   公告事项                        披露方式          披露日期      基金招募说明书（更新）（2023 年第 1 号） 司官网      基金（A 类份额）基金产品资料概要更新         司官网      基金（C 类份额）基金产品资料概要更新         司官网      于运用公司固有资金投资旗下公募基金           司官网      的公告      于运用公司固有资金投资旗下公募基金           券报、证券时报、证      的公告                         券日报      下基金 2023 年中期报告提示性公告         券报、证券时报、证                                  券日报      基金 2023 年中期报告               司官网      下基金 2023 年第 3 季度报告提示性公告     券报、证券时报、证                                  券日报      基金 2023 年第三季度报告             司官网      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      下基金 2023 年第 4 季度报告提示性公告    券报、证券时报、证                                 券日报      基金 2023 年第四季度报告            司官网      级管理人员变更公告                  券报、证券时报、证                                 券日报、证监会指定                                 网站、公司官网、上                                 交所      金行业高级管理人员变更公告              券报、证券时报、证                                 券日报、证监会指定                                 网站、公司官网、上                                 交所      金行业高级管理人员变更公告              券报、证券时报、证                                 券日报、证监会指定                                 网站、公司官网、上                                 交所      基金 2024 年年度报告              司官网      下基金 2024 年年度报告提示性公告        券报、证券时报、证                                 券日报      基金 2024 年第 1 季度报告          司官网      下基金 2024 年第 1 季度报告提示性公告    券报、证券时报、证                                 券日报      国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      基金（A 类份额）基金产品资料概要更新        司官网      基金（C 类份额）基金产品资料概要更新        司官网      基金 2024 年第 2 季度报告          司官网      下基金 2024 年第 2 季度报告提示性公告    券报、证券时报、证                                 券日报     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）        二十四、招募说明书存放及其查阅方式   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业 时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。     国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  二十五、备查文件   投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅 以下文件：   （一）中国证监会准予国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金注册的文件；   （二）《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》；   （三）《国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》；   （四）基金管理人业务资格批件、营业执照；   （五）基金托管人业务资格批件、营业执照；   （六）律师事务所法律意见书；   （七）中国证监会要求的其他文件。                                上海国泰君安证券资产管理有限公司